Jusqu'au XVIIIe siècle, beaucoup pensaient que les Rroma venaient d'Egypte, de Nubie ou d'une autre terre Sarazine ou même, qu'ils étaient l'une des tribus juives perdues. Comme les Rroma étaient et sont une société fermée, où les "Étrangers" n'ont que peu d'accès, les non-Rroma n'ont eu que peu de reseignements sur des traditions et la langue de Rroma. Les mots de cette langue ont contribué à éclaicir le sujet des origines des Rroma. En 1753, un jeune aristocrate Hongrois, Istvan Valyi a étudié à Leyde dans les Pays Bas où il a rencontré des étudiants d'Inde. Ceux-ci lui ont enseigné environ 1000 mots de leur langue. De retour en Hongire, il a réalisé qu'une partie du vocabulaire qu'il a appris à Leyde était compréhensible pour Rroma et il a exposé ce fait dans un article en 1776 marquant le commencement des études sérieuses sur Rroma. Les origines indiennes des Rroma ne doivent pas obscurcir le fait que Rroma sont Européens, autant que les Hongrois, qui après tout, sont arrivés dans les mêmes régions autour du tour du premier millénium, soit après les premiers Rroma! Qui, après que tous en Europe n'est pas venus de plus loin à l'est ? Les Slaves sont arrivés vers le troisième et quatrièmes siècles, les Magyars au neuvième, Bulgares au sixième... En conclusion, le mythe selon lequel les Rroma sont arrivés en Europe au XVe siècle, reste un mythe. Les Rroma sont depuis plus de mille ans en Europe et sont européens. Les Rroma, ne sont pas nomades. Ce ne doit pas dire qu'aucun d'entre eux ne voyage occasionellelemt ou est semi-nomade, mais la grande majorité a immédiatement dès leur arrivée en Europe étée purement sédentaire. Seuls quelques uns, poussé par des persécutions et l'opprobre, ou par des raisons purement commerciales, a voyagé. Ce mythe, ou plutôt vérité partielle, est le résultat de la présence en Europe de l'ouest d'une majorité de ces derniers Rroma qui voyagent. Au Balkans, dans les Carpathes, en Roumanie, ces "gens du voyages" sont la minorité, la grande majorité ayant toujours été sédentaire.
Les Gadže (non-Rroma) ont donné divers noms aux Rroma, avec pour résultat une certaine confusion. Les Rroma, quand à eux, se nomment généralement par le nom der leur groupe comme par example les Kalderaša, Lovara, Xaladitka, Cale, Sinti et ainsi de suite, plutot que de se dire Rroma. Quand on parle Rromanes, est-il important de préciser qu'on est Rrom ?